MACD(میانگین متحرک همگرایی/واگرایی)

MACD یک اندیکاتور بسیار محبوب است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. این اندیکاتور برای شناسایی جنبه های روند کلی یک اوراق بهادار استفاده می شود. برجسته ترین این جنبه ها حرکت و همچنین جهت و تداوم روندها است. چیزی که مکدی را بسیار مفید می کند این است که در واقع ترکیبی از دو شاخص مختلف است. اول MACD از دو میانگین متحرک با طول های مختلف(با تأخیر در شاخص متحرک)برای تعیین جهت و مدت روند استفاده می کند. سپس تفاوت مقدار بین این دو میانگین متحرک (خط) و EMA(خط سیگنال)را میگیرد و تفاوت بین دو خط را به عنوان هیستوگرام که بالا و پایین تغییر می کند، نشان می دهد. خط صفر مرکزی نمودار به عنوان یک شاخص خوب برای رفتار ایمنی استفاده میشود.
اندیکاتورMACD

تاریخ

ایجاد این اندیکاتور را همانطور که می دانیم میتوان به دو رویداد مجزا تقسیم کرد.جرالد آپل خط MACD را در دهه ۱۹۷۰ ایجاد و در سال ۱۹۸۶، توماس اسپری یک ویژگی نمودار را به اپل اضافه کرد. سهم اسپری به عنوان راهی برای پیش‌بینی(و در نتیجه کاهش تأخیر)متقاطع‌ های بالقوه، که بخش مهمی از اندیکاتور هستند، استفاده شد.

محاسبه

خط MACD:(EMA 12 روزه – EMA 26 روزه)
خط سیگنال:خط ۹ روزه EMA MACD
هیستوگرام:خط MACD – خط سیگنال

اصول اولیه

برای درک کامل اندیکاتور، لازم است ابتدا هر یک از اجزای آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
سه جز اصلی
مکدی Lineنتیجه گرفتن EMA بلند مدت و کم کردن آن از EMA کوتاه مدت است. متداول ترین مقادیر استفاده شده عبارتند از EMA طولانی ۲۶ روزه و EMA کوتاه مدت ۱۲ روزه، اما این انتخاب معامله گر است.خط سیگنال EMA خط MACD است که در بخش ۱ توضیح داده شد.معامله گر میتواند مدت زمانی را که برای خط سیگنال EMA استفاده میکند انتخاب نمایید، اما ۹ رایج ترین است. هیستوگرام تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال به طور مداوم در طول زمان تغییر میکند. هیستوگرام این تفاوت را در نموداری آسان برای خواندن قرار میدهد. تفاوت بین دو خط حول عدد صفر در نوسان است.

تفسیر کلی

هنگامی که این اندیکاتور مثبت است و مقدار هیستوگرام افزایش مییابد، روند صعودی افزایش و زمانی که منفی و مقدار هیستوگرام کاهش مییابد، حرکت روند در جهت نزولی در حال افزایش است.

دنبال چی میگردی؟

این نشانگر به طور کلی در شناسایی سه نوع اصلی سیگنال خوب است. تقاطع خط، تقاطع خط صفر و واگرایی.
از یک خط سیگنال عبور کنید!
متقاطع خطوط سیگنال رایج ترین نشانه های تولید شده توسط MACD هستند؛ اول خط سیگنال اساسا باید به عنوان یک نشانگر در نظر گرفته شود و خط میانگین متحرک را محاسبه نمایید. بنابراین سیگنال پشت نمودار MACD قرار دارد با این حال، اگر از بالا یا پایین عبور کند، ممکن است پتانسیل یک حرکت قوی را برای تریدر نشان دهد. طول خط سیگنال قدرت حرکت را تعیین می کند. درک قدرت حرکت و توانایی تجزیه و تحلیل آن، و همچنین توانایی تشخیص سیگنال های نادرست، مهارتی است که با تجربه به دست میاید. اولین نوعی که باید بررسی شود، خط گاو است. عبور از این نمودار صعودی زمانی اتفاق می افتد که هر دو خط از هم عبور کنند.دومین نوع، متقاطع خط سیگنال که باید بررسی شود قطع کردن روند نزولی است. عبور نمودار نزولی زمانی اتفاق می افتد که هر دو از زیر خط سیگنال رد شوند.

تقاطع خط صفر

گذرگاه های خط صفر دارای فرضی مشابه با عبور خطوط سیگنال هستند. به جای رد شدن از نمودار سیگنال، زمانی که MACD از خط صفر عبور کند و مثبت(بالای ۰)یا منفی(زیر ۰)شود، از عدد صفر عبور میکند. اولین نوع کراس اوور صفر که باید در نظر گرفت، کراس اوور صفر خوش بینانه میباشد. عبور از خط صفر صعودی زمانی اتفاق میافتد که نمودار مکدی از خط صفر عبور کرده و از منفی به مثبت می‌رود. دومین نوع عبور که باید در نظر گرفته شود، رد شدن از صفر نزولی است. این عبور زمانی رخ میدهد که خط این اندیکاتور از زیر صفر رد و از مثبت به منفی تبدیل شود.

آموزش

برای افرادی که قصد تجزیه و تحلیل داده های بازار را دارند باید ابتدا روش استفاده از آن را یاد گرفته و با گذشت زمان و کسب تجربه کافی از آن استفاده کنند. تنظیمات این ابزار به شرح زیر میباشد:
طول سریع:دوره زمانی EMA کوتاه مدت. ۱۲ روز استاندارد است.
طول آهسته:دوره زمانی EMA طولانی مدت است. استاندارد ۲۶ روز است.
بازار:داده های هر باند مورد استفاده در محاسبات را تعیین کنید. Close مقدار پیش فرض است.
صاف کردن سیگنال:خط مکدی EMAدوره، همچنین به عنوان خط شاخص شناخته که اصولا باید ۹ روز باشد.
گرافیک:نمای هیستوگرام و همچنین نمای خط قیمت را میتوان تغییر داد که ارزش فعلی واقعی نمودار را نشان میدهد. رنگ هیستوگرام، ضخامت و نوع تصویر را نیز میتوان مشخص کرد.(هیستوگرام پیش فرض است.)
MACD:نمای خط و قیمت واقعی بازار را نمایش میدهد؛ که امکان تغییر آن وجود دارد. همچنین میتوانید رنگ، ضخامت و نوع بصری(فونت پیش فرض)را انتخاب کنید.
نماد:امکان مشاهده خطوط سیگنال و همچنین نمودار قیمت که ارزش فعلی را نشان میدهد را برای خود شخصی سازی نمایید.
دقت یا درستی:تعداد فاصله های باقی مانده قبل از رسیدن به مقدار اشاره گر را تنظیم میکند. هرچه این عدد بیشتر باشد، مقدار اعشار بالاتر است.

خلاصه

چیزی که این نشانگر را به یک ابزار تحلیل تکنیکال مهم تبدیل میکند این است که دو اندیکاتور را در خود دارد. نه تنها میتواند روندها را شناسایی کند بلکه امکان اندازه گیری فعالیت را نیز دارد. همچنین عقب ماندگی مختلف را میگیرد و عنصری از حرکت پویا یا قابل پیش بینی را اضافه میکند. با وجود ویژگی های آشکار، مانند هر اندیکاتور دیگری، یک معامله گر یا تحلیلگر باید مراقب چند نکته باشد: این نشانگر چند مورد را نمیتواند به خوبی انجام بدهد؛ و نادیده گرفتن آنها برای یک تریدر وسوسه انگیز است؛ به ویژه زمانی که ممکن است وسوسه شده و از آن عنوان راهی برای خرید یا فروش بیش از حد استفاده کنند. لازم به ذکر است که این نشانگر به محدوده ختم نمیشود؛ بنابراین آنچه برای یک ابزار بسیار مثبت یا منفی در نظر گرفته میشود امکان دارد به خوبی برای اندیکاتور دیگری عمل نکند.