شاخص قدرت نسبی

این ابزار یک نوسان ساز مبتنی بر تکانه است که برای اندازه گیری تکانه(سرعت)و همچنین تغییرات در حرکت قیمت(حجم)استفاده میشود. اساسا، هنگامی که رسم میشود، ابزار بصری برای نظارت بر قدرت و ضعف فعلی و تاریخی یک بازار خاص ارائه میدهد. قدرت یا ضعف به قیمت های پایانی یک دوره تجاری خاص بستگی دارد که معیار قابل اعتمادی از تغییرات و حرکت قیمت را ارائه میکند. با توجه به محبوبیت ابزارهای تسویه نقدی(شاخص سهام)و محصولات مالی اهرمی(کل حوزه مشتقه)؛ این نشانگر ثابت کرده است که یک شاخص قابل دوام برای عملکرد قیمت است.
اندیکاتور RSI

آموزش (RSI)

همانطور که قبلا ذکر شد، ابزار یک نوسانگر وابسته به نیرو است. این بدان معنی است که به عنوان یک نوسانگر، این سیگنال در سطح یا محدوده خاصی از اعداد یا پارامترها کار میکند. اندرو کاردول که قبلاً ذکر شد، یکی از دانشجویانی بود که تفسیر وایلدر از RSI را پذیرفت و بر اساس آن ابزاری در سال ۱۹۷۸ ایجاد کرد که به عنوان RSIشناخته میشود. اساساً این اندیکاتور در مقیاسی از ۰ تا ۱۰۰ حرکت میکند. هر چه به ۰ نزدیکتر در نتیجه، روند قیمت کمتر، و برعکس آن نیز هر چه نزدیک به ۱۰۰ نشان دهنده یک دوره حرکت قوی است. از این ابزار میتوان برای نقاط ورود و خروج استفاده نمود به طوری که وقتی اعداد بالای ۷۰ یا کمتر از ۳۰ باشد سیگنال خروج از پوزیشن یا ثبت سفارش را ایجاد میکند.

بیش از حد خرید و فروش

وایلدر معتقد است که وقتی قیمت خیلی سریع افزایش مییابد؛ بنابراین حرکت به اندازه کافی بالا و فرصت فروش زیاد است. و در مقابل هنگامی که قیمت را به کاهش است روند بسیار پایین بوده و میتوان سفارش خرید را ثبت کرد. محدوده های عددی خاصی در این نشانگر وجود دارد؛ که به گفته او هر عدد بالای ۷۰ باید بیش از حد خرید و هر عدد زیر ۳۰ اشباع بیش از حد فروش و اعداد بین ۳۰ و ۷۰ باید خنثی در نظر گرفته شود. همچنین اگر نزدیک ۵۰ شود نشان دهنده “بدون جهت” است.

شاخص تقسیم

واگرایی در این ابزار زمانی اتفاق میافتد که بین آنچه که بین قیمت و RSI نشان میدهد متفاوت باشد. این تفاوت ها را میتوان به عنوان معکوس های مورد انتظار تفسیر نمود؛ که به دو شکل خاص وجود دارد:واگرایی نزولی و صعودی.
واگرایی صعودی:زمانی که قیمت به پایین ترین حد جدید میرسد، اما RSI پایین تر است.
واگرایی نزولی:هنگامی که قیمت به بالاترین حد جدید میرسد، اما RSI بالاتر قرار دارد. وایلدر معتقد است که اسپردهای نزولی فرصت فروش را ایجاد، در حالی که اسپردهای گسترده فرصت خرید را بوجود میاورند.

نوسان شکست

این رویداد دیگری است که احتمال برگشت قیمت را افزایش میدهد. نکته ای که باید در این مورد به خاطر داشته باشید این است که کاملا مستقل از قیمت و فقط به RSI بستگی دارد. این نوسانات از چهار “فاز” تشکیل شده و صعود(یک فرصت خرید)یا نزول(یک فرصت فروش)در نظر گرفته خواهند شد.

پارامترهای شاخص قدرت نسبی

نوسان صعودی:
۱.اگر به زیر ۳۰ برسد(در نظر گرفته شده بیش از حد فروش)
۲.اگر بالاتر از ۳۰ امکان برگشت وجود دارد؛ که ابتدا عقب رفته و سپس به بالای ۳۰ میرود(هنوز بیش از حد فروخته میشود)
نوسان نزولی:
اگر به بالای ۷۰ برسد(در نظر گرفته شده بیش از حد خرید) اما اگر این عدد به زیر ۷۰ برود؛ ابتدا مقداری افزایش و در آخر در همان محدوده باقی میماند(هنوز بیش از حد خرید شده است) که این اتفاق باعث میشود از پایین ترین سطح قبل خود کمتر شود.

صعودی یا نزولی

کاردول معتقد است که:واگرایی صعودی فقط در روندهای نزولی و واگرایی نزولی فقط در یک حرکت صعودی ایجاد میشود. به طور معمول، هر دو واگرایی افزایشی و کاهشی به جای معکوس شدن روند واقعی، اصلاحات کوتاه قیمت را ایجاد می کنند. نکته این است که باید در درجه اول به عنوان تأیید روندها استفاده شود و نه لزوما برای پیش بینی معکوس ها.

شکسته شدن نوسان

او همچنین انحرافات مثبت و منفی را نیز کشف کرد. اعداد مثبت و منفی اساساً متضادهای اسکلتی هستند؛ و زمانی که قیمت در حال کاهش و نشانگر پایین تر یک برگشت مثبت و قیمت بالا خواهد رفت. و هنگامی که قیمت پایین تر باشد در حالی که RSI در بالاترین حد خود قرار گیرد، یک برگشت منفی و کاهش قیمت بوجود میاید. معکوس های مثبت و منفی را میتوان در مواردی خلاصه کرد که قیمت بیشتر از مومنتوم باشد. و از آنجایی که هر دو فقط در جهت‌های خودشان اتفاق می‌افتند، میتوان از آنها به عنوان یک ترفند تأیید برای حرکت دیگر استفاده نمود.

خلاصه

بیش از چهار دهه، این اندیکاتور ابزاری ارزشمند برای هر تحلیلگر فنی بوده است. کار با Momentum زمینه را برای سازندگان و تحلیلگران نمودار آینده فراهم کرد تا مفاهیم مدل RSI او و رابطه آن با حرکات اساسی قیمت را بررسی کنند. از این رو، یکی از بهترین ابزارها یا شاخص‌ها در عمیق معیارهای بازار معامله‌گران برای توسعه بیشتر متدولوژی معاملاتی آنهاست. فقط یک فرد مبتدی به این نشانگر نگاه میکند و مسیر بعدی بازار را بر اساس اعداد واحد در نظر خواهد گرفت. برای کار با این ابزار ابتدا باید مانند سایر اندیکاتور های موجود آن را آزمایش و بررسی کنند؛ و بعد از یافتن نتایج از آن در استراتژی معاملاتی خود استفاده نمایند.